Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)
specjalność: Analityka gospodarcza
Sylabus przedmiotu Ryzyko kredytowe:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Ekonomia | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Ryzyko kredytowe | ||
| Specjalność | Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Analizy Systemowej i Marketingu | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Anna Czarny <Anna.Czarny@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | Wojciech Zbaraszewski <Wojciech.Zbaraszewski@zut.edu.pl> | ||
| ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Znajomość podstaw bankowości |
| W-2 | Znajomość podstaw makro i mikroekonomii |
| W-3 | Znajomośc podstaw finansów przedsiębiorstw |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Student powinien poznać zasady analizowania i zarządzania ryzykiem bankowym, z uwzględnieniem ryzyka kredytowego |
| C-2 | Student powinien posiadać umiejętność przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych i instytucjonalnych |
| C-3 | Student powinien znać metody pomiaru ryzyka kredytowego |
| C-4 | Student powienien znać sposoby zabezpieczenia ryzka kredytowego |
| C-5 | Student powinien znać podstawowe procedury windykacyjne |
| C-6 | Student ma świadomość koniczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| wykłady | ||
| T-W-1 | Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego | 2 |
| T-W-2 | Pojęcie zdolności kredytowej – jako determinanty zarządzania ryzykiem kredytowym | 2 |
| T-W-3 | Ocena zdolności kredytowej klientów indywidualnych i instytucjonalnych | 2 |
| T-W-4 | Metody pomiaru ryzyka kredytowego | 2 |
| T-W-5 | Klasyfikacja zabezpieczeń kredytów | 2 |
| T-W-6 | Monitoring kredytowy | 2 |
| T-W-7 | Działania windykacyjne i restrukturyzacyjne w bankach | 2 |
| T-W-8 | Zaliczenie wykładów | 1 |
| 15 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| wykłady | ||
| A-W-1 | Czytanie wskazanej literatury | 3 |
| A-W-2 | Uczestnictwo w wykładach | 15 |
| A-W-3 | Przygotowywanie się do zaliczenia | 5 |
| A-W-4 | Przygotowanie się do wykładów | 2 |
| 25 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wykład informacyjny; |
| M-2 | Wykład konwersatoryjny; |
| M-3 | Wykład problemowy |
| M-4 | Metody przypadków |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładu w formie ustnej lub pisemnej lub testu |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D6/08_W01 Student zna rodzaje zabezpieczeń ryzyka kredytowego | E_1A_W02 | — | C-4 | T-W-8, T-W-5 | M-1, M-3, M-4 | S-1 |
| E_1A_D6/08_W02 Student ma podstawową wiedzę w procesach związanych z monitoringiem kredytowym oraz zna podstawowe metody windykacji | E_1A_W05, E_1A_W09 | — | C-5 | T-W-6, T-W-7 | M-1, M-3, M-4 | S-1 |
| E_1A_D6/08_W03 Student zna metody oceny ryzyka, oraz metody oceny zdolności kredytowej podmiotów | E_1A_W06, E_1A_W08, E_1A_W12 | — | C-3, C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D6/08_U01 Student powinien potrafić dobierać odpowiednie narzędzia do zarządzania ryzykiem kredytowym banku | E_1A_U02, E_1A_U21 | — | C-3, C-1 | T-W-1, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-3, M-4 | S-1 |
| E_1A_D6/08_U02 Student potrafi dokonać oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmitoów gospodarczych | E_1A_U04 | — | C-2 | T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D6/08_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się | E_1A_K01 | — | C-6 | T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D6/08_W01 Student zna rodzaje zabezpieczeń ryzyka kredytowego | 2,0 | Student nie zna zabezpieczeń ryzyka kredytowego |
| 3,0 | Student ma podstawową wiedzę na temat co najmniej jednego sposobu zabezpieczenia ryzyka kredytowego | |
| 3,5 | Student ma podstawową wiedzę na temat co najmniej dwóch sposobów zabezpieczenia ryzyka kredytowego | |
| 4,0 | Student ma podstawową wiedzę na temat co najmniej dwóch sposobów zabezpieczenia ryzyka kredytowego, | |
| 4,5 | Student ma podstawową wiedzę na temat co najmniej trzech sposobów zabezpieczenia ryzyka kredytowego, | |
| 5,0 | Student ma podstawową wiedzę na temat co najmniej czterech sposobów zabezpieczenia ryzyka kredytowego | |
| E_1A_D6/08_W02 Student ma podstawową wiedzę w procesach związanych z monitoringiem kredytowym oraz zna podstawowe metody windykacji | 2,0 | Student nie ma wiedzy z zakresu procedur związanych z monitoringiem kredytowym oraz nie zna metod windykacji |
| 3,0 | Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procedur związanych z monitoringiem kredytowym | |
| 3,5 | Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procedur związanych z monitoringiem kredytowym i rozumie znacznie monitoringu kredytowego | |
| 4,0 | Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procedur związanych z monitoringiem kredytowym i rozumie znacznie monitoringu kredytowego, ponadto student zna podstawowe procedury widykacyjne | |
| 4,5 | Student ma wiedzę w zakresie podstawowych procedur związanych z monitoringiem kredytowym i rozumie znacznie monitoringu kredytowego, ponadto student zna podstawowe procedury i metody widykacji wierzytelności | |
| 5,0 | Student ma bardzo dobrą wiedzę w zakresie podstawowych procedur związanych z monitoringiem kredytowym i rozumie znacznie monitoringu kredytowego, ponadto student zna podstawowe procedury i metody widykacji wierzytelności | |
| E_1A_D6/08_W03 Student zna metody oceny ryzyka, oraz metody oceny zdolności kredytowej podmiotów | 2,0 | Student nie zna metod oceny ryzyka oraz oceny zdolności kredytowej podmiotów |
| 3,0 | Student ma wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka i rozumie konieczość ich przeprowadzenia | |
| 3,5 | Student ma wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka i rozumie konieczość ich przeprowadzenia, rozumie znaczenie oceny zdolności kredytowej podmiotów | |
| 4,0 | Student ma wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka i rozumie konieczość ich przeprowadzenia, rozumie znaczenie oceny zdolności kredytowej podmiotów, zna sposoby oceny zdolności kredytowej osób fizycznych | |
| 4,5 | Student ma wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka i rozumie konieczość ich przeprowadzenia, rozumie znaczenie oceny zdolności kredytowej podmiotów, zna sposoby oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych | |
| 5,0 | Student ma bardzo dobrą wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka i rozumie konieczość ich przeprowadzenia, rozumie znaczenie oceny zdolności kredytowej podmiotów, zna sposoby oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D6/08_U01 Student powinien potrafić dobierać odpowiednie narzędzia do zarządzania ryzykiem kredytowym banku | 2,0 | Student nie potrafi dobierać instrumentów w celu zarządzania ryzykiem kredytowym |
| 3,0 | Student potrafi dobrać co najmniej jeden instrument w celu zarządzania ryzykiem kredytowym | |
| 3,5 | Student potrafi dobrać co najmniej dwa instrumenty w celu zarządzania ryzykiem kredytowym | |
| 4,0 | Student potrafi dobrać co najmniej trzy instrumenty w celu zarządzania ryzykiem kredytowym | |
| 4,5 | Student potrafi dobrać co najmniej cztery instrumenty w celu zarządzania ryzykiem kredytowym, potrafi określić zalety wskazanych instrumentów względem pozostałych | |
| 5,0 | Student potrafi bardzo dobrze dobrać co najmniej cztery instrumenty w celu zarządzania ryzykiem kredytowym, potrafi określić zalety wskazanych instrumentów względem pozostałych | |
| E_1A_D6/08_U02 Student potrafi dokonać oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmitoów gospodarczych | 2,0 | Student nie potrafi dokonać oceny zdolności kredytowej podmiotów |
| 3,0 | Student potrafi dokonać wstępnej oceny zdolności kredytowej osób fizycznych | |
| 3,5 | Student potrafi dokonać wstępnej oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych | |
| 4,0 | Student potrafi dokonać oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i wstępnej oceny podmiotów instytucjonalnych | |
| 4,5 | Student potrafi dokonać oceny zdolności kredytowej osób fizycznych i oceny podmiotów instytucjonalnych | |
| 5,0 | Student potrafi bardzo dobrze oceniać zdolność kredytową osób fizycznych i podmiotów instytucjonalnych |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D6/08_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się | 2,0 | Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o ryzyku kredytowym |
| 3,0 | Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania | |
| 3,5 | ||
| 4,0 | ||
| 4,5 | ||
| 5,0 |
Literatura podstawowa
- Felipe Bastos Gurgel Silva, Fiscal Deficits, Bank Credit Risk, and Loan-Loss Provisions, JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 2021, Vol. 56, No. 5
- Wiesław Żółtkowski, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa, 2017
- Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2018
- Andrzej Krysiak, Aleksandra Staniszewska, Maciej S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2012
- KOLEŚNIK J., BANKOWE RYZYKO SYSTEMOWE ŹRÓDŁA I INSTRUMENTY REDUKCJI, Difin, Warszawa, 2019
- Sorin Gabriel Anton and Anca Elena Afloarei Nucu, Enterprise Risk Management: A Literature Review and Agenda for Future Research, MDPI / Risk and Financial Management, 2020, 13 (281)
- Wang, Xiaogang, Analysis of Bank Credit Risk Evaluation Model Based on BP Neural Network, Computational Intelligence & Neuroscience., 2022, 3/10/2022, pp. 1-11, Access through the EBSCO database https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=eaacb65f-6529-4bda-890b-4cfb682ff556%40redis
Literatura dodatkowa
- Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz, Finanse i bankowość : teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2008
- Radosław Kałużny, Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, PWN, Warszawa, 2009
- Dorota Sowińska-Kobelak, Malgorzata Gryber, Przewodnik po kredycie konsumenckim, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2018
- Strony internetowe KNF, NBP, 2022
- Zbigniew Dobosiewicz., Kredyt hipoteczny : poradnik, Difin, Warszawa, 2010
- Czasopisma: Bank i Kredyt, Portal internetowy NBP, 2022
- Felipe Bastos Gurgel Silva, Fiscal Deficits, Bank Credit Risk, and Loan-Loss Provisions, JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 2021, Vol. 56, No. 5