Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)
specjalność: Wycena i obrót nieruchomościami
Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Ekonomia | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Metody ilościowe w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw | ||
| Specjalność | Analityka gospodarcza | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | |||
| ECTS (planowane) | 4,0 | ECTS (formy) | 4,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Wiedza z zakresu matematyki wyższej, metod statystycznych i ekonometrycznych oraz ogólna wiedza ekonomiczna, w tym z zakresu finansów i bankowości |
| W-2 | Umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statistica) |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych do badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych |
| C-2 | Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów i budowy portfela papierów wartościowych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| T-L-1 | Weryfikacja źródeł informacji potrzebnych do oceny standingu przedsiębiorstwa | 3 |
| T-L-2 | Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa | 2 |
| T-L-3 | Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa | 2 |
| T-L-4 | Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw | 2 |
| T-L-5 | Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw | 4 |
| T-L-6 | Prezentacja prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów | 2 |
| T-L-7 | Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników. | 3 |
| T-L-8 | Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników. | 4 |
| T-L-9 | Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw | 4 |
| T-L-10 | Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników. | 2 |
| T-L-11 | Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów. | 2 |
| 30 | ||
| wykłady | ||
| T-W-1 | Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach (np. Raport Wywiadowni Gospodarczej, ranking, rating, prospekt emisyjny, GPW) | 2 |
| T-W-2 | Wykorzystanie metod badania zależności zjawisk w analizie finansowej przedsiębiorstwa | 2 |
| T-W-3 | Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową | 2 |
| T-W-4 | Wybrane metody syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa | 2 |
| T-W-5 | Dynamiczne metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa | 1 |
| T-W-6 | Zaliczenie wykładów w formie pisemnej. | 1 |
| T-W-7 | Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych. | 2 |
| T-W-8 | Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie). | 3 |
| T-W-9 | Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek. | 4 |
| T-W-10 | Zaliczenie wykładu w formie pisemnej. | 1 |
| 20 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| A-L-1 | Opracowanie referatów | 12 |
| A-L-2 | Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych | 8 |
| A-L-3 | uczestnictwo w zajęciach | 30 |
| 50 | ||
| wykłady | ||
| A-W-1 | Przygotowanie do zaliczenia | 15 |
| A-W-2 | Opracowywanie wzorów | 5 |
| A-W-3 | Czytanie literatury | 10 |
| A-W-4 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
| 50 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wykład problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami |
| M-2 | Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena podsumowująca: Test z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów |
| S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D1/12_W01 Student zna i rozumie podstawowe zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | E_1A_W03, E_1A_W07, E_1A_W01 | — | C-1 | T-L-8, T-L-7, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-9, T-L-10 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D1/12_U01 Student potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm, konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | E_1A_U09, E_1A_U01, E_1A_U04, E_1A_U07 | — | C-2, C-1 | T-L-8, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-9, T-L-10 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E_1A_D1/12_K01 Student jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działanością przedsiębiorstw | E_1A_K04, E_1A_K03 | — | C-2, C-1 | T-L-8, T-L-7, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-9, T-L-10 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D1/12_W01 Student zna i rozumie podstawowe zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | 2,0 | Student nie zna i nie rozumie zasad i metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych |
| 3,0 | Student w stopniu dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 3,5 | Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 4,0 | Student w stopniu dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 4,5 | Student w stopniu więcej niż dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 5,0 | Student w stopniu bardzo dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D1/12_U01 Student potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm, konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | 2,0 | Student nie potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych |
| 3,0 | Student w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 3,5 | Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 4,0 | Student w stopniu dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 4,5 | Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych | |
| 5,0 | Student w stopniu bardzo dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| E_1A_D1/12_K01 Student jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działanością przedsiębiorstw | 2,0 | Student nie jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw |
| 3,0 | Student jest gotów, w stopniu dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw | |
| 3,5 | Student jest gotów, w stopniu więcej niż dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw | |
| 4,0 | Student jest gotów, w stopniu dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw | |
| 4,5 | Student jest gotów, w stopniu więcej niż dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw | |
| 5,0 | Student jest gotów, w stopniu bardzo dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw |
Literatura podstawowa
- B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
- Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa, 2004
- Tarczyńska-Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
- Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilosciowe, Placet, Warszawa, 2001
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
- Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952
- H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York, 2013
- Gabrusiewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2019
- Goodwin R.T., Quantitive methods in economics, R.T. Goodwin Winipeg, Manitoba, Canada, 2022
- Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Helion, Warszawa, 2017
- Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1998
- Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2012
Literatura dodatkowa
- Jajuga K., Rynek wtórny papierów wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2009
- Jajuga K., Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007
- Anderson D.R., Sweeney D.J., Wiliams T.A., Statistics for Business and Economics, South-Western Cengage Learning, 2019
- Bąk I., Zioło M., Cheba K., Spoz A., Environmental, social and governance factors in companies’ business models and the motives of incorporated them in the core business, Journal of Business, Economic and Management, 2021, 23 (4)
- Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997
- Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa, 2005