Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)
specjalność: Analityka gospodarcza

Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów charakterystyki PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody ilościowe w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 20 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu matematyki wyższej, metod statystycznych i ekonometrycznych oraz ogólna wiedza ekonomiczna, w tym z zakresu finansów i bankowości
W-2Umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statistica)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych do badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów i budowy portfela papierów wartościowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Weryfikacja źródeł informacji potrzebnych do oceny standingu przedsiębiorstwa3
T-L-2Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa2
T-L-3Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa2
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw2
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw4
T-L-6Prezentacja prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów2
T-L-7Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.3
T-L-8Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.4
T-L-9Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw4
T-L-10Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników.2
T-L-11Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów.2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach (np. Raport Wywiadowni Gospodarczej, ranking, rating, prospekt emisyjny, GPW)2
T-W-2Wykorzystanie metod badania zależności zjawisk w analizie finansowej przedsiębiorstwa2
T-W-3Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową2
T-W-4Wybrane metody syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa2
T-W-5Dynamiczne metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa1
T-W-6Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
T-W-7Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.2
T-W-8Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).3
T-W-9Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.4
T-W-10Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.1
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie referatów12
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3uczestnictwo w zajęciach30
50
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-2Opracowywanie wzorów5
A-W-3Czytanie literatury10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_W01
Student zna i rozumie podstawowe zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
E_1A_W03, E_1A_W07, E_1A_W01C-1T-L-8, T-L-7, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-9, T-L-10M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_U01
Student potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm, konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
E_1A_U09, E_1A_U01, E_1A_U04, E_1A_U07C-2, C-1T-L-8, T-L-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-9, T-L-10M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/12_K01
Student jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działanością przedsiębiorstw
E_1A_K04, E_1A_K03C-2, C-1T-L-8, T-L-7, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-9, T-L-10M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_W01
Student zna i rozumie podstawowe zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
2,0Student nie zna i nie rozumie zasad i metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,0Student w stopniu dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_U01
Student potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm, konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
2,0Student nie potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/12_K01
Student jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działanością przedsiębiorstw
2,0Student nie jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
3,0Student jest gotów, w stopniu dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
3,5Student jest gotów, w stopniu więcej niż dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
4,0Student jest gotów, w stopniu dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
4,5Student jest gotów, w stopniu więcej niż dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
5,0Student jest gotów, w stopniu bardzo dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw

Literatura podstawowa

  1. B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
  2. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
  3. Tarczyński W., Tarczyńska-Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa, 2004
  4. Tarczyńska-Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  5. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilosciowe, Placet, Warszawa, 2001
  6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  7. Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952
  8. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York, 2013
  9. Gabrusiewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2019
  10. Goodwin R.T., Quantitive methods in economics, R.T. Goodwin Winipeg, Manitoba, Canada, 2022
  11. Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Helion, Warszawa, 2017
  12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1998
  13. Zaleska M., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Jajuga K., Rynek wtórny papierów wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2009
  2. Jajuga K., Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007
  3. Anderson D.R., Sweeney D.J., Wiliams T.A., Statistics for Business and Economics, South-Western Cengage Learning, 2019
  4. Bąk I., Zioło M., Cheba K., Spoz A., Environmental, social and governance factors in companies’ business models and the motives of incorporated them in the core business, Journal of Business, Economic and Management, 2021, 23 (4)
  5. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997
  6. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Weryfikacja źródeł informacji potrzebnych do oceny standingu przedsiębiorstwa3
T-L-2Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa2
T-L-3Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa2
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw2
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw4
T-L-6Prezentacja prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów2
T-L-7Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.3
T-L-8Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.4
T-L-9Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw4
T-L-10Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników.2
T-L-11Zaliczenie w formie prezentacji dotyczacej budowy TMAI dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, wykonanej w zespołach studentów.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach (np. Raport Wywiadowni Gospodarczej, ranking, rating, prospekt emisyjny, GPW)2
T-W-2Wykorzystanie metod badania zależności zjawisk w analizie finansowej przedsiębiorstwa2
T-W-3Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową2
T-W-4Wybrane metody syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa2
T-W-5Dynamiczne metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa1
T-W-6Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
T-W-7Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.2
T-W-8Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).3
T-W-9Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.4
T-W-10Zaliczenie wykładu w formie pisemnej.1
20

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie referatów12
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3uczestnictwo w zajęciach30
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-2Opracowywanie wzorów5
A-W-3Czytanie literatury10
A-W-4uczestnictwo w zajęciach20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_W01Student zna i rozumie podstawowe zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_W03Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse
E_1A_W07Zna i rozumie fundamentalne dylematy ekonomiczne oraz społeczne współczesnej cywilizacji, w tym gospodarki
E_1A_W01Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i zjawiska gospodarcze i społeczne oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi stanowiące podstawową wiedzę ogólną z dyscypliny ekonomia i finanse, a także wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych do badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
Treści programoweT-L-8Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-7Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-W-8Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-9Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-7Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.
T-W-1Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach (np. Raport Wywiadowni Gospodarczej, ranking, rating, prospekt emisyjny, GPW)
T-W-2Wykorzystanie metod badania zależności zjawisk w analizie finansowej przedsiębiorstwa
T-W-3Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową
T-W-4Wybrane metody syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-W-5Dynamiczne metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-9Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw
T-L-10Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie zasad i metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,0Student w stopniu dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,0Student w stopniu dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym zna i rozumie zasady i metody oceny atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_U01Student potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm, konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_U09Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współpracować z innymi osobami w ramach działań zespołowych
E_1A_U01Potrafi wykorzystać wiedzę do identyfikacji i interpretacji procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla ekonomii
E_1A_U04Potrafi dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do analizowania i prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych oraz rozwiązywania problemów gospodarczych
E_1A_U07Potrafi przygotować typowe prace pisemne lub wystąpienia ustne z zakresu ekonomii i finansów w języku polskim lub obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów i budowy portfela papierów wartościowych
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych do badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
Treści programoweT-L-8Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-7Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-W-1Podstawowe źródła informacji o przedsiębiorstwach (np. Raport Wywiadowni Gospodarczej, ranking, rating, prospekt emisyjny, GPW)
T-W-2Wykorzystanie metod badania zależności zjawisk w analizie finansowej przedsiębiorstwa
T-W-3Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową
T-W-4Wybrane metody syntetycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-W-5Dynamiczne metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-1Weryfikacja źródeł informacji potrzebnych do oceny standingu przedsiębiorstwa
T-L-2Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-3Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw
T-L-9Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw
T-L-10Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,0Student w stopniu dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi posługiwać się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów oraz budowy portfela papierów wartościowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/12_K01Student jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działanością przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_K04Jest gotów do podjęcia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za pełnione role zawodowe i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu
E_1A_K03Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów i budowy portfela papierów wartościowych
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych do badania standingu finansowego przedsiębiorstw oraz budowy portfela papierów wartościowych
Treści programoweT-L-8Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): wskaźniki, przyjęcie systemu wag dla wskaźników.
T-L-7Analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie), charakterystyka wskaźników.
T-W-8Etapy konstruowania fundamentalnego portfela papierów wartościowych, analiza fundamentalna przedsiębiorstw (spółek notowanych na GPW w Warszawie).
T-W-9Konstrukcja Taksonomicznego Miernika Atrakcyjności Inwestowania (TMAI): etapy, wybór wskaźników, przyjęcie systemu wag dla wskaźników, wyznaczenie wartości TMAI, uporządkowanie liniowe przedsiebiorstw, klasyfikacja przedsiębiorstw na podstawie liniowego porządkowania i rozpoznanie typów rozwojowych klas spółek.
T-W-7Metody budowy portfela papierów wartościowych; analiza portfelowa, model Markowitza, model Sharpe'a, dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.
T-L-1Weryfikacja źródeł informacji potrzebnych do oceny standingu przedsiębiorstwa
T-L-2Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-3Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw
T-L-9Uporządkowanie liniowe przedsiębiorstw i klasyfikacja przedsiębiorstw
T-L-10Analiza porównawcza porządkowania i klasyfikacji spółek z przyjęciem jednakowych i różnych wag wskaźników.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest gotów do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
3,0Student jest gotów, w stopniu dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
3,5Student jest gotów, w stopniu więcej niż dostatecznym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
4,0Student jest gotów, w stopniu dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
4,5Student jest gotów, w stopniu więcej niż dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw
5,0Student jest gotów, w stopniu bardzo dobrym, do rozwiązywania problemów związanych z działalnościa przedsiębiorstw