Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)
specjalność: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów charakterystyki PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody budowy portfela papierów wartościowych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 5 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci referatów oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, programem Statgraphic i Statistica
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować wgrupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,3
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe3
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa3
10
wykłady
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,2
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe1
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie referatów14
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych3
A-L-4Konsultacje4
31
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-2Opracowywanie wzorów8
A-W-3Czytanie literatury5
A-W-4Uczestnictwo w wykładach5
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów2
A-W-6Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W09, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12, E_1A_W14C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2
E_1A_D1/2_W02
Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12, E_1A_W14C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/2_U01
Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U05, E_1A_U06, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U14, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U18, E_1A_U20C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2
E_1A_D1/2_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
E_1A_U21, E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U04, E_1A_U05, E_1A_U06, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U14, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U18, E_1A_U20C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
E_1A_D1/2_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
E_1A_K05, E_1A_K06, E_1A_K07, E_1A_K08, E_1A_K09, E_1A_K01, E_1A_K02C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami
E_1A_D1/2_W02
Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/2_U01
Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami
E_1A_D1/2_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
E_1A_D1/2_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.

Literatura podstawowa

  1. E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa, 1998
  2. B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
  3. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
  4. M. Zwolankowski, W. Tarczyński, Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa, 1999
  5. Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
  6. Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, CeDeWu, Warszawa, 2019

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,3
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe3
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa3
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,2
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe1
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa1
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie referatów14
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych3
A-L-4Konsultacje4
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia8
A-W-2Opracowywanie wzorów8
A-W-3Czytanie literatury5
A-W-4Uczestnictwo w wykładach5
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów2
A-W-6Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/2_W01Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_W06Zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych (w tym informatyczne) dotyczące zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
E_1A_W07Ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) i zna przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
E_1A_W08Zna podstawowe normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
E_1A_W09Ma usystematyzowaną wiedzę o zasadach i normach etycznych i moralnych w działalności gospodarczej
E_1A_W10Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim, rozumie powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
E_1A_W11Ma podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz systemu finansowego i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki
E_1A_W12Ma podstawową wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
E_1A_W14Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/2_W02Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_W06Zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych (w tym informatyczne) dotyczące zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
E_1A_W07Ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) i zna przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
E_1A_W08Zna podstawowe normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
E_1A_W10Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim, rozumie powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
E_1A_W11Ma podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz systemu finansowego i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki
E_1A_W12Ma podstawową wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
E_1A_W14Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/2_U01Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U02Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U03Umie organizować pracę własną i zespołu
E_1A_U05Prawidłowo posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii
E_1A_U06Potrafi wskazać źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w procesach gospodarowania
E_1A_U07Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
E_1A_U08Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii
E_1A_U09Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
E_1A_U11Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
E_1A_U12Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
E_1A_U14Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
E_1A_U16Potrafi dostrzec trendy w gospodarce, w tym wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym
E_1A_U17Potrafi wykorzystać technologie teleinformatyczne (ICT)
E_1A_U18Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
E_1A_U20Posiada umiejętność raportowania zamierzeń i efektów zrealizowanych działań
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/2_U02Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_U21Posiada umiejętność uczenia się przez całe życie
E_1A_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U02Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
E_1A_U03Umie organizować pracę własną i zespołu
E_1A_U04Potrafi identyfikować struktury rynku i dobrać podstawowe narzędzia i metody ich pomiaru
E_1A_U05Prawidłowo posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii
E_1A_U06Potrafi wskazać źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w procesach gospodarowania
E_1A_U07Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
E_1A_U08Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii
E_1A_U09Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
E_1A_U11Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
E_1A_U12Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
E_1A_U14Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
E_1A_U16Potrafi dostrzec trendy w gospodarce, w tym wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym
E_1A_U17Potrafi wykorzystać technologie teleinformatyczne (ICT)
E_1A_U18Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
E_1A_U20Posiada umiejętność raportowania zamierzeń i efektów zrealizowanych działań
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięE_1A_D1/2_K01Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówE_1A_K05Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
E_1A_K06Uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
E_1A_K07Skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych
E_1A_K08Podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
E_1A_K09Wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
E_1A_K01Samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
E_1A_K02Określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.