Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)
specjalność: Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ekonomia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | nauki społeczne | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Metody budowy portfela papierów wartościowych | ||
Specjalność | Analityka gospodarcza | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna |
W-2 | Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci referatów oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, programem Statgraphic i Statistica |
W-3 | Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować wgrupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych |
C-2 | Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | 1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 3 |
T-L-2 | 2) Istota, definicje i miary ryzyka | 1 |
T-L-3 | 3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe | 3 |
T-L-4 | 4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 3 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | 1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 2 |
T-W-2 | 2) Istota, definicje i miary ryzyka | 1 |
T-W-3 | 3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe | 1 |
T-W-4 | 4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 1 |
5 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Opracowanie referatów | 17 |
A-L-2 | Uczestnictwo w laboratoriach | 10 |
A-L-3 | Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych | 3 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Przygotowanie do zaliczenia egzaminu | 8 |
A-W-2 | Opracowywanie wzorów | 8 |
A-W-3 | Czytanie literatury | 8 |
A-W-4 | Uczestnictwo w wykładach | 5 |
A-W-5 | Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów | 1 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład w postaci prezentacji multimedialnej |
M-2 | Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna | E_1A_W14, E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W09, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12 | — | C-2, C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
E_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | E_1A_W14, E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12 | — | C-2, C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | E_1A_U05, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U18, E_1A_U20, E_1A_U06, E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U14, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09 | — | C-2, C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-W-3 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
E_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej | E_1A_U05, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U18, E_1A_U20, E_1A_U06, E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U04, E_1A_U14, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09 | — | C-2, C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej | E_1A_K01, E_1A_K02, E_1A_K03, E_1A_K06, E_1A_K07, E_1A_K08, E_1A_K10, E_1A_K09 | — | C-2, C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna | 2,0 | Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną |
3,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą | |
3,5 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami | |
4,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami | |
4,5 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami | |
5,0 | Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami | |
E_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa | 2,0 | Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną |
3,0 | Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych | |
3,5 | Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji | |
4,0 | Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych | |
4,5 | Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych | |
5,0 | Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna, | 2,0 | nie ma umiejętności na ocenę dostateczną |
3,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą | |
3,5 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami | |
4,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami | |
4,5 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami | |
5,0 | Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami | |
E_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej | 2,0 | nie ma umiejętności na ocenę dostateczną |
3,0 | Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych | |
3,5 | Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji | |
4,0 | Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych | |
4,5 | Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych | |
5,0 | Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej | 2,0 | Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej |
3,0 | Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy | |
3,5 | Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy | |
4,0 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników | |
4,5 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. | |
5,0 | zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych. |
Literatura podstawowa
- E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa, 1998
- B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
- A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
- M. Zwolankowski, W. Tarczyński, Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa, 1999
- Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
- Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007
Literatura dodatkowa
- Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997