ZUT - Krajowe Ramy Kwalifikacji / Rok 2017/2018 / Wydział Ekonomiczny / Ekonomia (N1) / Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Sylabus przedmiotu - Metody budowy portfela papierów wartościowych

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów	Ekonomia
Forma studiów	studia niestacjonarne	Poziom	pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta	licencjat
Obszary studiów	nauki społeczne
Profil	ogólnoakademicki
Moduł	—
Przedmiot	Metody budowy portfela papierów wartościowych
Specjalność	Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca	Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny	Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane)	2,0	ECTS (formy)	2,0
Forma zaliczenia	zaliczenie	Język	polski
Blok obieralny	—	Grupa obieralna	—

Formy dydaktyczne

Forma dydaktyczna	KOD	Semestr	Godziny	ECTS	Waga	Zaliczenie
laboratoria	L	6	6	1,0	0,50	zaliczenie
wykłady	W	6	4	1,0	0,50	zaliczenie

Wymagania wstępne

KOD	Wymaganie wstępne
W-1	Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna
W-2	Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych programów statystycznych Statistica, Statgraphics

Cele przedmiotu

KOD	Cel modułu/przedmiotu
C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KOD	Treść programowa	Godziny
laboratoria
T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	2
T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka	1
T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe	2
T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	1
		6
wykłady
T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	1
T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka	1
T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe	1
T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	1
		4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KOD	Forma aktywności	Godziny
laboratoria
A-L-1	Opracowanie referatów	20
A-L-2	Uczestnictwo w laboratoriach	6
A-L-3	Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych	4
		30
wykłady
A-W-1	Przygotowanie do zaliczenia egzaminu	8
A-W-2	Opracowywanie wzorów	8
A-W-3	Czytanie literatury	9
A-W-4	Uczestnictwo w wykładach	4
A-W-5	Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów	1
		30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KOD	Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów

Sposoby oceny

KOD	Sposób oceny
S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia	Cel przedmiotu	Treści programowe	Metody nauczania	Sposób oceny
E_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna	E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12, E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W14	—	C-2, C-1	T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1	M-2, M-1	S-1, S-2
E_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	E_1A_W10, E_1A_W11, E_1A_W12, E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W08, E_1A_W14	—	C-2, C-1	T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1	M-2, M-1	S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia	Cel przedmiotu	Treści programowe	Metody nauczania	Sposób oceny
E_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U04, E_1A_U06, E_1A_U08, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U18, E_1A_U07, E_1A_U09, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U20, E_1A_U14, E_1A_U05	—	C-2, C-1	T-L-4, T-L-2, T-L-1, T-W-3	M-2, M-1	S-1, S-2
E_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej	E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U04, E_1A_U06, E_1A_U08, E_1A_U11, E_1A_U12, E_1A_U18, E_1A_U07, E_1A_U09, E_1A_U16, E_1A_U17, E_1A_U20, E_1A_U14, E_1A_U05	—	C-2, C-1	T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1	M-2, M-1	S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształcenia	Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia	Cel przedmiotu	Treści programowe	Metody nauczania	Sposób oceny
E_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej	E_1A_K06, E_1A_K10, E_1A_K09, E_1A_K07, E_1A_K08, E_1A_K01, E_1A_K02, E_1A_K03	—	C-2, C-1	T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1	M-2, M-1	S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształcenia	Ocena	Kryterium oceny
E_1A_D1/2_W01 Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna	2,0	Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
	3,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
	3,5	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
	4,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
	4,5	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
	5,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami
E_1A_D1/2_W02 Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	2,0	Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
	3,0	Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
	3,5	Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
	4,0	Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
	4,5	Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
	5,0	Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształcenia	Ocena	Kryterium oceny
E_1A_D1/2_U01 Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	2,0	nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
	3,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
	3,5	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
	4,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
	4,5	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
	5,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami
E_1A_D1/2_U02 Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej	2,0	nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
	3,0	Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
	3,5	Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
	4,0	Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
	4,5	Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
	5,0	Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształcenia	Ocena	Kryterium oceny
E_1A_D1/2_K01 Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej	2,0	Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
	3,0	Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
	3,5	Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
	4,0	Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
	4,5	Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
	5,0	zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.

Literatura podstawowa

E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa, 1998
B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
M. Zwolankowski, W. Tarczyński, Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa, 1999
Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997

Treści programowe - laboratoria

KOD	Treść programowa	Godziny
T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	2
T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka	1
T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe	2
T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	1
		6

Treści programowe - wykłady

KOD	Treść programowa	Godziny
T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,	1
T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka	1
T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe	1
T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa	1
		4

Formy aktywności - laboratoria

KOD	Forma aktywności	Godziny
A-L-1	Opracowanie referatów	20
A-L-2	Uczestnictwo w laboratoriach	6
A-L-3	Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych	4
		30

(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KOD	Forma aktywności	Godziny
A-W-1	Przygotowanie do zaliczenia egzaminu	8
A-W-2	Opracowywanie wzorów	8
A-W-3	Czytanie literatury	9
A-W-4	Uczestnictwo w wykładach	4
A-W-5	Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów	1
		30

(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Pole	KOD	Znaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia	E_1A_D1/2_W01	Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	E_1A_W10	Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim, rozumie powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
	E_1A_W11	Ma podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz systemu finansowego i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki
	E_1A_W12	Ma podstawową wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
	E_1A_W06	Zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych (w tym informatyczne) dotyczące zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
	E_1A_W07	Ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) i zna przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
	E_1A_W08	Zna podstawowe normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
	E_1A_W14	Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotu	C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Cel przedmiotu	C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programowe	T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
	T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczania	M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Metody nauczania	M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób oceny	S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Sposób oceny	S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria oceny	Ocena	Kryterium oceny
	2,0	Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
	3,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
	3,5	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
	4,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
	4,5	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
	5,0	Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami

Pole	KOD	Znaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia	E_1A_D1/2_W02	Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	E_1A_W10	Zna podstawowe koncepcje i metody zarządzania procesami gospodarczymi i kapitałem ludzkim, rozumie powiązania między obszarami i funkcjami zarządzania w podmiotach społeczno-gospodarczych
	E_1A_W11	Ma podstawową wiedzę na temat zasad rachunkowości oraz systemu finansowego i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki
	E_1A_W12	Ma podstawową wiedzę o metodach analizy ekonomiczno-finansowej oraz planowania
	E_1A_W06	Zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych (w tym informatyczne) dotyczące zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
	E_1A_W07	Ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych (w tym matematyki, statystyki, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji) i zna przykłady ich zastosowań w praktyce gospodarczej
	E_1A_W08	Zna podstawowe normy i reguły prawno-organizacyjne warunkujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji społecznych, ich naturę i sposoby działania
	E_1A_W14	Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotu	C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Cel przedmiotu	C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programowe	T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
	T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczania	M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Metody nauczania	M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób oceny	S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Sposób oceny	S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria oceny	Ocena	Kryterium oceny
	2,0	Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
	3,0	Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
	3,5	Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
	4,0	Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
	4,5	Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
	5,0	Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych

Pole	KOD	Znaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia	E_1A_D1/2_U01	Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	E_1A_U01	Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
	E_1A_U02	Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
	E_1A_U03	Umie organizować pracę własną i zespołu
	E_1A_U04	Potrafi identyfikować struktury rynku i dobrać podstawowe narzędzia i metody ich pomiaru
	E_1A_U06	Potrafi wskazać źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w procesach gospodarowania
	E_1A_U08	Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii
	E_1A_U11	Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
	E_1A_U12	Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
	E_1A_U18	Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
	E_1A_U07	Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
	E_1A_U09	Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
	E_1A_U16	Potrafi dostrzec trendy w gospodarce, w tym wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym
	E_1A_U17	Potrafi wykorzystać technologie teleinformatyczne (ICT)
	E_1A_U20	Posiada umiejętność raportowania zamierzeń i efektów zrealizowanych działań
	E_1A_U14	Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
	E_1A_U05	Prawidłowo posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii
Cel przedmiotu	C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Cel przedmiotu	C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programowe	T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
	T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
Metody nauczania	M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Metody nauczania	M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób oceny	S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Sposób oceny	S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria oceny	Ocena	Kryterium oceny
	2,0	nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
	3,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
	3,5	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
	4,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
	4,5	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
	5,0	Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami

Pole	KOD	Znaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia	E_1A_D1/2_U02	Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	E_1A_U01	Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
	E_1A_U02	Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
	E_1A_U03	Umie organizować pracę własną i zespołu
	E_1A_U04	Potrafi identyfikować struktury rynku i dobrać podstawowe narzędzia i metody ich pomiaru
	E_1A_U06	Potrafi wskazać źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w procesach gospodarowania
	E_1A_U08	Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii
	E_1A_U11	Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
	E_1A_U12	Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
	E_1A_U18	Potrafi oceniać swoje działania ze względu na ich skutki ekonomiczno-finansowe, prawne i moralne
	E_1A_U07	Rozwiązuje problemy makro-i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych
	E_1A_U09	Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
	E_1A_U16	Potrafi dostrzec trendy w gospodarce, w tym wykorzystać zasady rozwoju zrównoważonego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym
	E_1A_U17	Potrafi wykorzystać technologie teleinformatyczne (ICT)
	E_1A_U20	Posiada umiejętność raportowania zamierzeń i efektów zrealizowanych działań
	E_1A_U14	Posiada umiejętność przygotowania typowych wystąpień ustnych w języku polskim i obcym z zakresu ekonomii dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
	E_1A_U05	Prawidłowo posługuje się normami oraz regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii
Cel przedmiotu	C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Cel przedmiotu	C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programowe	T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
	T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczania	M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Metody nauczania	M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób oceny	S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Sposób oceny	S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria oceny	Ocena	Kryterium oceny
	2,0	nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
	3,0	Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
	3,5	Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
	4,0	Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
	4,5	Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
	5,0	Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych

Pole	KOD	Znaczenie kodu
Zamierzone efekty kształcenia	E_1A_D1/2_K01	Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów	E_1A_K06	Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
	E_1A_K10	Wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
	E_1A_K09	Podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
	E_1A_K07	Uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
	E_1A_K08	Skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych
	E_1A_K01	Uczenia się przez całe życie
	E_1A_K02	Samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
	E_1A_K03	Określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Cel przedmiotu	C-2	Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Cel przedmiotu	C-1	Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
Treści programowe	T-L-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-L-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-L-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-L-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
	T-W-4	4) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
	T-W-2	2) Istota, definicje i miary ryzyka
	T-W-3	3) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
	T-W-1	1) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Metody nauczania	M-2	Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Metody nauczania	M-1	Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób oceny	S-1	Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Sposób oceny	S-2	Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria oceny	Ocena	Kryterium oceny
	2,0	Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
	3,0	Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
	3,5	Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
	4,0	Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
	4,5	Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
	5,0	zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.